Kutas Szklanka, czyli barwna podróż przez odmęty życia (autorstwa ...

Temat: Straty funduszy rynku pieniężnego
Witam, fundusze pieniężne/gotówkowe zdarza się, że tracą. Niewielkie zmiany wyceny tych funduszy wynikają z normalych zjawisk rynkowych, które były tu już wyjaśniane. Natomiast zdarza się, że tego typu "bezpieczny" fundusz straci nawet kilka procent (czyli praktycznie cały roczny zysk). Na szczęście bardzo, bardzo rzadko. Przyczyną jest inwestycja w obligacje komercyjne firmy, która upada i obligacji nie wykupuje. Mieliśmy tego typu przypadki w tym roku. Pisałem o tym na blogu: 1. Przypadek Skarbiec Gotówkow - strata 4% w jeden dzień 2. Nie warto na podstawie nazwy funduszu przyjmować, że jest on bezpieczny 3.Analiza największych jednodniowych spadków i wzrostów funduszy z grupy pieniężne/ gotówkowe. Moją dokładną analizę opublikował wakacyjny numer magazynu internetowegoTrend
Źródło: 85.128.237.46/forumpi/viewtopic.php?t=2095


Temat: Jakie OFE?
...prostego powodu - 60% ich portfela to finansowanie długu publicznego. Ponadto w obecnym kształcie OFE nie mają możliwości zarabiania na spadkach (instrumenty pochodne) ani bezpośrednio na rynkach surowcowych. W zakresie akcji zagranicznych istnieje limit wynoszący maksymalnie 5 proc. zaangażowania. Przy wysokich kosztach wejścia są one kompletnie nieatrakcyjną alternatywą dla OFE. Co do obligacji - w niewielkim stopniu wykorzystywane są obligacje komercyjne a zdecydowane większość to bezpieczne papiery skarbowe. Dlatego też pamiętajcie, że dobry wybór OFE nie oznacza jeszcze krociowych zysków i dostatniej emerytury. Trzeba myśleć o zabezpieczeniu "jesieni" swojego życia holistycznie - III filar: IKE są mało popularne i mają też swoje ograniczenia. Korzystajmy z całego arsenału środków: zbudujmy zdywersyfikowany długoterminowy portfel...
Źródło: forum.invest24.pl/viewtopic.php?t=2029

Temat: Kurs prowadzony przez Bank Zachodni - czwartek 15:00 (jutro)
...iv. Ryzyko płynności. LaR (Liquidity At Risk) v. NIRIL (Net Interest Rate Insensitive Liabilities) vi. Case study: wyznaczenie ryzyka płynności portfela. vii. Wskaźnik kredyty / depozyty. viii. Ryzyko stopy procentowej. ix. Rynek międzybankowy, WIBOR, WIBID. d. Wykład 4: Instrumenty na rynku międzybankowym, ich wycena, zastosowanie i ryzyko. i. Depozyty międzybankowe. ii. Bony skarbowe. iii. Obligacje skarbowe. iv. Obligacje komercyjne. v. Transakcje SWAP. vi. Transakcje Forward. vii. Opcje. e. Wykład 5: Pomiar ryzyka rynkowego. i. Metodologia VaR (Value At Risk). ii. Odmiany VaR (JPMorgan, mieszanina rozkładów, rozkłady ciężkoogonowe, metody symulacyjne). iii. Estymacja parametrów z szeregów czasowych. Dekompozycja Choleskiego. iv. Zabezpieczanie portfela banku. v. Case study: Wyznaczenie VaR portfela instrumentów....
Źródło: pi.math.uni.wroc.pl/viewtopic.php?t=3018

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • skrzydlatta.keep.pl